2007-07-24 12:23

Legg Mason zyskuje, Arka traci

Autor: Tomasz Publicewicz

W czerwcowym rankingu funduszy inwestycyjnych, bazującym na wskaźniku Information Ratio, łączącym zarówno zysk jak i ryzyko, sklasyfikowanych zostało 107 funduszy w perspektywie długoterminowej (36-miesięcznej) oraz 163 w perspektywie krótkoterminowej (12-miesięcznej).

W zestawieniu, dzięki wystarczająco długiej historii, zadebiutowało sporo funduszy i to w obu rankingach. W rankingu 36-miesięcznym po raz pierwszy noty otrzymało 5 funduszy, w tym głównie produkty z oferty AIG TFI, które w lipcu skończyły 3 lata działalności.

W rankingu krótkoterminowym zadebiutowało 8 produktów, w tym 5 z oferty ING TFI (subfundusze działające pod parasolem ING Parasol SFIO) oraz 3 z oferty Union Investment TFI (subfundusze UniFundusze FIO).

W grupie AKP pozycję lidera od 3 miesięcy utrzymuje fundusz Legg Mason Akcji FIO, który wykazuje się najlepszą relacją oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka w 36-miesięcznym horyzoncie czasowym, nagrodzoną notą 5a.

Z miesiąca na miesiąc coraz słabiej prezentuje się wskaźnik Information Ratio w horyzoncie 3-letnim dla funduszu Arka BZ WBK Akcji FIO. W czerwcu osiągnął poziom zaledwie dobry w granicach 0,5, tymczasem jeszcze pół roku tomu osiągał świetne wartości pow. 1,2. Tym razem wystarczyło to do uzyskania najwyższej noty, jednak jeśli tendencja spadkowa zostanie utrzymana, w kolejnym rankingu ocena funduszu może spaść do 4a.

ZOBACZ TAKŻE:

• Pełen raport w formacie pdf