Raport NBP: sytuacja instytucji finansowych jest dobra

_ Sytuacja sektora bankowego, który jest najważniejszym segmentem rynku finansowego w Polsce, jak również głównych segmentów niebankowych instytucji finansowych (zakładów ubezpieczeń, towarzystw funduszy emerytalnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych)
jest dobra i nie zmieniła się istotnie od lipcowej edycji „Raportu o stabilności systemu finansowego" _- czytamy w komunikacie banku.

Wynik finansowy sektora bankowego osiągnięty w pierwszych trzech kwartałach 2012 r. był zbliżony do historycznego maksimum osiągniętego w 2011 r. Banki utrzymują wysokie wyposażenie w kapitał a tempo wzrostu akcji kredytowej pozostało dodatnie, choć obniżyło się w porównaniu z marcem 2012 r.

Jednak jak zaznaczono - _ Wolniejsze tempo wzrostu gospodarczego przyniosło już jednak pewne negatywne efekty widoczne we wzroście obciążenia aktywów kosztami materializacji ryzyka kredytowego i spadku marży odsetkowej. Można oczekiwać, że te tendencje będą kontynuowane wraz z prognozowanym dalszym obniżeniem tempa wzrostu gospodarczego _.

System finansowy jest stabilny a zdolność banków do absorpcji ewentualnych strat zwiększyła się i można ją ocenić jako wysoką. Niemniej jednak, perspektywy wzrostu gospodarczego zarówno w strefie euro, jak i w Polsce pogorszyły się, a niepewność co do rozwoju sytuacji gospodarczej za granicą jest wysoka. Konsekwencje negatywnych scenariuszy rozwoju sytuacji w strefie euro mogą być poważne również dla polskiej gospodarki. Generuje to istotne ryzyko, z którym - w przypadku negatywnego rozwoju sytuacji - polskie banki będą musiały się zmierzyć.

Testy warunków skrajnych przeprowadzone przez NBP wskazują, że duża część banków komercyjnych posiada kapitały wystarczające do zaabsorbowania skutków silnego spowolnienia gospodarczego. Nawet w bardzo pesymistycznym scenariuszu potrzeby kapitałowe w skali całego sektora nie byłyby znaczne. Poprawiła się też odporność banków na wystąpienie szoków o charakterze płynnościowym. Nadal jednak niektóre banki wymagałyby w takim przypadku wzmocnienia sytuacji kapitałowej lub płynnościowej.

Należy przy tym jednak podkreślić, że symulacje te sporządzane są przy bardzo restrykcyjnych założeniach i służą wyłącznie do szacunku odporności na hipotetyczne szoki, których wystąpienie jest w ocenie NBP możliwe choć bardzo mało prawdopodobne. Nie mogą być więc w żadnym przypadku utożsamiane z prognozą sytuacji sektora bankowego.

_ Raport o stabilności systemu finansowego _ przedstawia rekomendacje, których realizacja w opinii NBP przyczyni się do dalszego umocnienia odporności polskiego systemu finansowego na negatywne szoki. Rola tych rekomendacji jest obecnie szczególnie istotna ze względu na wspomniane istotne pogorszenie perspektyw otoczenia działalności banków.

Pożądane jest, aby w warunkach podwyższonego obecnie ryzyka w otoczeniu zewnętrznym banki i niebankowe instytucje finansowe kontynuowały wzmacnianie bazy kapitałowej. W szczególności banki posiadające znaczne portfele walutowych kredytów mieszkaniowych powinny utrzymywać wysoki poziom adekwatności kapitałowej, aby dysponować buforem na pokrycie ewentualnego wzrostu kosztów ryzyka kredytowego.

Banki, których pozycja płynnościowa jest wrażliwa na intensyfikacje zaburzeń rynkowych lub na dostępność finansowania pozyskiwanego w ramach grupy kapitałowej, powinny kontynuować wzmacnianie pozycji płynnościowej. Poprawa struktury finansowania może też zawierać działania skierowane na ograniczania skali niedopasowania zapadalności aktywów i pasywów.

Zmiany cen na rynku nieruchomości oraz, w przypadku kredytów walutowych, zmienność kursu złotego mogą wpływać na wzrost bieżącego wskaźnika LtV dla kredytów mieszkaniowych. Banki powinny więc monitorować portfele kredytów na nieruchomości mieszkaniowe pod kątem bieżącego LtV i ograniczać ryzyko związane z kredytami o wysokim wskaźniku, nie zwiększając przy tym prawdopodobieństwa utraty zdolności do obsługi kredytu przez kredytobiorcę.

NBP podtrzymuje również ocenę, że walutowe kredyty mieszkaniowe powinny zostać wycofane z oferty bankowej, stając się produktem niszowym, dostępnym wyłącznie klientom, którzy uzyskują trwałe przychody w walucie kredytu.