Szokowy scenariusz NBP. Dokapitalizowanie banków o 5,7 mld zł

aktualizacja 15:04

W scenariuszu szokowym skala dokapitalizowania banków wyniosłaby około 5,7 mld zł - wynika z raportu NBP. Bank podał, że udział banków w aktywach sektora bankowego, które musiałyby zwiększyć kapitały przy realizacji scenariusza bazowego wyniósłby 10,8 proc.

_ - W scenariuszu szokowym, który zakłada wystąpienie silnych zaburzeń i którego prawdopodobieństwo realizacji jest niskie, dokapitalizowania wymagałyby banki mające 24-proc. udział w aktywach sektora bankowego, a skala dokapitalizowania wyniosłaby łącznie około 5,7 mld zł _ - czytamy w _ Raporcie o stabilności systemu finansowego - grudzień 2011 _ Narodowego Banku Polskiego.

_ - Wynik ten uwzględnia dodatkowe straty w następstwie szoku rynkowego. Oznacza to, że nawet przy realizacji restrykcyjnych założeń skala koniecznego dokapitalizowania nie przekraczałaby 6 proc. dzisiejszych kapitałów sektora bankowego _ - dodano. Z raportu wynika, że w wyniku strat z tytułu ekspozycji na rynku międzybankowym potrzeby kapitałowe banków wzrosłyby o dodatkowe 0,4 mld zł.

Zobacz, jak Polska pomaga ratować euro

NBP podał, że wyniki makroekonomicznych analiz szokowych wskazują, że większość banków komercyjnych działających w Polsce posiada wystarczające kapitały, aby obecnie bezpiecznie funkcjonować i aby zaabsorbować skutki niewielkiego spowolnienia wzrostu gospodarczego i w związku z nim niewielkiego wzrostu kosztów ryzyka kredytowego.

Według NBP symulacja ryzyka płynności wykazała, że w przypadku materializacji bardzo restrykcyjnego scenariusza szokowego grupa banków o około 25 proc. udziale w aktywach sektora nie miałyby odpowiednio wysokich buforów płynnych aktywów do pokrycia zobowiązań związanych z odpływem kapitału zagranicznego, deprecjacją złotego i spadkiem zaufania klientów.

_ - Większość z tych banków finansuje w dużym stopniu środkami z zagranicy bądź też mają znaczne portfele kredytów walutowych. Łącznie niedobór środków płynnych w tych bankach wyniósłby około 42 mld zł _ - napisano w raporcie.

-_ Z punktu widzenia stabilności krajowego systemu finansowego pożądane jest, by wszystkie banki zwiększyły swoje bufory kapitałowe _- czytamy dalej w przygotowanym przez NBP raporcie.

_ - W analizowanym okresie wzrosło jednak ryzyko znacznego pogorszenia sytuacji gospodarczej. Wyniki scenariusza szokowego wskazują, ze potrzeby kapitałowe w przypadku realizacji scenariusza przedłużonej recesji w gospodarce światowej i intensyfikacji zaburzeń rynkowych byłyby znaczne _ - napisano w raporcie.

Z punktu widzenia stabilności krajowego systemu finansowego pożądane jest więc, aby wszystkie banki zwiększyły swoje bufory kapitałowe. Banki powinny tak kształtować swoją politykę dywidendową, aby dysponować kapitałem pozwalającym - również w sytuacji pogorszenia perspektyw makroekonomicznych - na zachowanie współczynnika wypłacalności na bazie kapitałów najwyższej jakości na poziomie rekomendowanego przez EBA minimum 9%, powiększonego o kapitałowy bufor zabezpieczający w wysokości 2,5 pkt. proc.