Zobacz, które banki oblały stress testy

Egzaminu nie zdało pięć banków w Hiszpanii (Banco Pastor SA, Caja de Ahorros del Mediterraneo, Banco Grupo Caja3, CatalunyaCaixa i Unnim), dwa w Grecji (EFG Eurobank Ergasias SA i Agricultural Bank of Greece SA) oraz jeden w Austrii - Oesterreichische Volksbanken AG. W zeszłym roku było to siedem banków. Wcześniej spodziewano się, że badania nie przeszło od pięciu do 15 mniejszych banków.

Zgodnie z oczekiwaniami test zaliczyły wszystkie duże banki. Również wszystkie włoskie, portugalskie i irlandzkie. Urząd badał 90 banków, które prowadzą działalność w 21 krajach.

Odpowiadają one za 65 procent unijnego sektora bankowego. Celem badania jest ocenia w jakim zakresie banki będą mogły poradzić sobie z zawirowaniami na rynkach finansowych. Warunkiem przejścia testów jest między innymi posiadanie odpowiednich kapitałów własnych - wskaźnik płynności powinien wynosić co najmniej 5 procent.

Wcześniej ministrowie finansów Unii Europejskiej zdecydowali, że banki, które nie przejdą testów odporności na kryzys, będą musiały być dokapitalizowane albo ze środków własnych, albo z publicznych.

Stress testy zdał polski PKO BP._ - Nawet w najbardziej pesymistycznym scenariuszu zarówno w 2011 jak i 2012 roku PKO BP pozostałby rentowny. Zgodnie z raportem PKO BP jest w grupie 15 proc. banków najlepiej ocenionych w teście, których współczynnik Tier 1 przekracza 10 proc. _ - powiedział Jakub Papierski, wiceprezes PKO BP.

Na potrzeby badania przyjęto 5-proc. współczynnik wypłacalności dla funduszy typu Core Tier 1 jako poziom odniesienia dla porównania kondycji banków.

Bank podał, że jego wysoka odporność na negatywne scenariusze makroekonomiczne, potwierdzona wynikami testów, jest rezultatem m.in.: koncentracji działalności banku na terenie Polski, charakteryzującej się stabilną sytuacją makroekonomiczną, silnej bazy kapitałowej, opartej głównie na zakumulowanych zyskach, oraz dominacji w strukturze bilansu banku tradycyjnych instrumentów finansowych (kredyty, depozyty).

_ - Jesteśmy odporni, bo działalność banku skoncentrowana jest w Polsce, a nawet w scenariuszu negatywnym zakłada się, że sytuacja ekonomiczna w Polsce będzie relatywnie dobra. Po drugie, dominują u nas tradycyjne instrumenty finansowe, więc ekspozycja na ryzyko bankowe jest relatywnie mała. Co więcej, mamy tzw. długą pozycję odsetkową i silną bazę kapiatłową _ - powiedział Andrzej Kołatkowski, dyrektor zarządzający kierujący Pionem Ryzyka Bankowego w PKO BP.

Testy przeprowadzone zostały na podstawie restrykcyjnych założeń makroekonomicznych przygotowanych przez ECB dla każdego z krajów Unii Europejskiej.

Scenariusz bazowy przyjęty w testach był oparty o prognozy gospodarcze Komisji Europejskiej z jesieni 2010 roku, a scenariusz niekorzystny zakładał wystąpienie w latach 2011-2012 roku serii szoków wewnątrz Unii Europejskiej (związanych m.in. z trwającym kryzysem zadłużenia rządowego państw strefy euro), światowego negatywnego szoku popytowego, którego źródłem byłyby Stany Zjednoczone, oraz deprecjacji dolara amerykańskiego wobec wszystkich walut.

_ - Zarówno ubiegłoroczna, jak i tegoroczna edycja badania, potwierdzają, iż PKO Bank Polski jest jedną z najbardziej odpornych na szoki instytucji uczestniczących w teście. Wykazuje zysk w każdym ze scenariuszy. Jednocześnie należy pamiętać, że tego rodzaju analizy są tylko uzupełnieniem procedur zarządzania ryzykiem i okresowych stress testów prowadzonych wewnątrz Banku _ - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego