fularr napisał:

Przepis na besse [0]
Chwilowo ustabilizowana (???) sytuacja na rodzimym rynku skłoniła mnie do
podzielenia się z P.T. forumowiczami
przepisem z diety umiarkowanego ryzyka. Smacznego.
Niewielka dostępność krótkiej sprzedaży akcji - przy jak najbardziej
uzasadnionej awersji do ryzyka większości graczy, czyni z tego przepisu łatwo
dostępny sposób na zarabianie na spadkach.
Należy nadmienić że konstrukcja zestawu umożliwia równie dobrze zarabianie
na wzrostach - więc mam nadzieję zarobić plusa również u byków.
Nawet osoby mające zamiłowanie do średnioterminowej spekulacji na funduszach
Inw. mogą skorzystać z tego przepisu płacąc 0zł za zarządzanie i około jednego
promila za nabycie i odkupienie. Pasuje Wam?
Kwiatów nie przyjmuję - nie jestem kozą, do garnka nie włożę.
Do rzeczy.
Portfel kontraktowo-syntetyczny. (taką mu wymyśliłem nazwę i taką proszę cytować)
Przepis jest inspirowany istniejącym pojęciem akcji syntetycznej - choć w
prezentowanej przeze mnie postaci nie jestem w stanie wywołać z panięci ani
autora ani publikacji przezentowanego poniżej wariantu, o ile taki w ogóle
istnieje.
Jest mało prawdopodobne abym to sam (w tej postaci!) wcale się nie chwaląć,
jako pierwszy to wymyślił
- choć byłoby miło gdyby tak było:-)
Ewentualnego rzeczywistego autora - za ew.pominięcie jego nazwiska: przepraszam.
Domyślam się że jakiś anglosas rzeźbił tak kasę już z 50 lat temu (a może
dopiero od blakasholasa..?) po prostu nie wiem.
-----------
SŁADNIKI dla osób o przeciętnym umiłowaniu ryzyka (ryzyko rynkowe) i na jedno
danie:
-rachunek praw pochodnych i inwestycyjny.
- gotówka około 30 000 zł lub wielokrotność (jest to niestety kwota minimalna
dla tej skali ryzyka)
-gotowość aktywnego uczestniczenia (pilnowania) w rynku, w szczególności ew.
uzupełniania depozytu.
- podstawowe pojęcie o instrumentach pochodnych i giełdzie.
------
PRZEPIS ("prawie" krótka sprzedaż akcji):
1.sprzedać kontrakt na indeksW20 (zakładam 3000pkt). Uwaga: zdaniem niektórych
niedźwiedzi teraz jest ostatnia szansa na promocję na krótkie pozycje...
2. zabezpieczyć środki na uzupełnianie depozytu ( moim zdaniem nie mniej niż
1500 dla krótkiej i 3000 dla długiej pozycji- ale do smaku, najlepiej na
oprocentowanym koncie brokerskim)
3. Pozostałe środki ulokować w insrumentach bezpiecznych o wysokiej płynności.
4. W miarę potrzeby uzupełniać rezerwę na uzupełnianie depozytu - rozliczanie
kontraktu.
----------
DZIAŁANIE (podano bardzo łopatologicznie):
Przykład A. po miesiącu indeks spada o 10%. Kontrakt generuje 3000 zł zysku.
Zysk na kontrakcie ca200% ale na portfelu: 10%.
Dodatkowo ma śię ułamki% na oprocentowaniu konta. Wartość portfela: 30000.
Lewara brak. Zysk 10%+* Ryzyko=rynkowe.
Przykład B. po miesiącu indeks rośnie o 10%. Kontrakt generuje 3000 straty.
Strata na kontrakcie ca200% ale na portfelu tylko 10%. Tyle co rynek.

Dla długoterminowego grania dodatkowym przychodem jest %lokaty/bonów/obligacji.
Ogromnym plusem metody jest wysokość prowizji płaconej od portfela - 15+15zł.
od 30 000!!!sic!.
kilkadziesiąt razy mniejszej niż na akcjach i brak oprocentowania sprzedaży
krótkiej.
oprocentowani e wolnych środków generuje środki porównywalne z dywidendą
niezależnie! od zajętej pozycji.
I JAK SIĘ WAM TO PODOBA???



Oczywiście można się bawić kontraktami na akcje; waluty i zestawiać proporcje
w zależności od zamiłowania do ryzyka.

na koniec: cytując metodę (opartą na kontrakcie a nie opcji, warrancie)
podawajcie jej nazwę i autora. Oczywiście zarówno w przypadku jeśli by się
okazało, że publikowany powyżej "zestaw" jest daniem świeżym jak również jeśli
małoświadomie odgrzałem tylko cudzą potrawę. PRO AUCTOR GLORIOR
pozdrawiam skomentuj