NBP ujawnia stan polskich banków. Kredyty walutowe znikną?

Od grudniowej edycji _ Raportu o stabilności systemu finansowego _ sytuacja sektora bankowego,
który jest najważniejszym segmentem systemu finansowego w Polsce, uległa dalszej nieznacznej
poprawie - informuje Narodowy Bank Polski.

_ W 2011 r. system bankowy osiągnął najwyższe historycznie nominalne zyski, a w I kwartale 2012 r. pozostawały one na poziomie zbliżonym do poprzednich kwartałów. Obniżenie tempa wzrostu gospodarczego nie spowodowało dotąd wzrostu relacji kosztów ryzyka kredytowego do aktywów banków. Sytuacja niebankowych instytucji finansowych również nie rodzi zagrożeń dla stabilności systemu finansowego - _ czytamy w raporcie.

W scenariuszu szokowym dokapitalizowania wymagałyby banki mające 27, 6 proc. udziału w aktywach sektora, skala dokapitalizowanie wyniosłaby 9, 4 mld zł. W scenariuszu bazowym potrzeby kapitałowe banków wyniosłyby 1, 9 mld zł - podano w raporcie. _ W scenariuszu bazowym niektóre polskie banki wymagałyby zwiększenia kapitałów, aby utrzymać współczynnik wypłacalności przy uwzględnieniu funduszy podstawowych powyżej 9 proc. (łącznie o około 1,9 mld zł) _ - napisano w raporcie. _ Udział tych banków w aktywach sektora bankowego wyniósłby 7,8 proc. _ - dodano.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/109/m214637.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/bezrobocie;wzost;cen;podwyzki;nbp;ujawnia;co;nas;czeka,94,0,1121118.html) *Bezrobocie, wzost cen, podwyżki. NBP ujawnia, co nas czeka * Narodowy Bank Polski ogłosił prognozy na najbliższe trzy lata. W scenariuszu szokowym NBP, który zakładał wystąpienie bardzo silnych zaburzeń i którego prawdopodobieństwo realizacji jest niskie, dokapitalizowania wymagałyby banki mające 27,6 proc. udział w aktywach sektora bankowego, a skala dokapitalizowania wyniosłaby łącznie około 9,4 mld zł. _ Wynik ten uwzględnia dodatkowe straty w następstwie szoku rynkowego. Oznacza to, że przy realizacji restrykcyjnych założeń skala koniecznego dokapitalizowania nie przekraczałaby 9 proc. dzisiejszych kapitałów sektora bankowego. _

_ _

_ Ponadto, w wyniku strat z tytułu ekspozycji na rynku międzybankowym potrzeby kapitałowe banków wzrosłyby o dodatkowe 0,4 mld zł _ - napisano w raporcie.

W scenariuszu szokowym NBP założył wzrost PKB rdr na poziomie 2,5 proc. w 2012 r., spadek o 0,4 proc. w 2013 r. i wzrost o 0,5 proc. w 2014 r. Założona inflacja CPI rdr wyniosła 5,2 proc. w 2012 r., 4,4 proc. w 2013 r. i 0,7 proc. w 2014 r.

W scenariuszu bazowym założono wzrost PKB na poziomie 2,9 proc. w 2012 r., wzrost o 2,1 proc. w 2013 r. i wzrost o 3,1 proc. w 2014 r. Założona inflacja CPI rdr wyniosła 3,9 proc. w 2012 r., 2,7 proc. w 2013 r. i 1,8 proc. w 2014 r.

_ W scenariuszu szokowym założono, że w latach 2012-2014 w gospodarkach wysoko rozwiniętych ponownie wystąpi recesja w wyniku postępującego ograniczania zadłużenia w sektorze prywatnym i publicznym, połączonego z osłabiającym się popytem konsumpcyjnym. Nastąpi również spowolnienie wzrostu gospodarczego w krajach rozwijających się _ - napisano w raporcie.

Banki nie żałują kredytów, ale są ostrożniejsze_ - Akcja kredytowa w Polsce nadal rośnie, ale wolniej _- powiedział dyrektor departamentu systemu finansowego NBP Piotr Szpunar. _ Spowolnienie dynamiki kredytu w Polsce trzeba oceniać na tle tego, co się dzieje w otoczeniu. W niektórych krajach jest credit crounch, czyli spadek akcji kredytowej w ujęciu nominalnym. Banki nie udzielają nowych kredytów. W Polsce cały czas kredyt rośnie, ale wolniej _ - powiedział Szpunar na spotkaniu z dziennikarzami.

Zdolność banków do absorpcji ewentualnych strat pozostaje wysoka, a system finansowy jest stabilny. Niemniej jednak, w analizowanym okresie perspektywy wzrostu gospodarczego pogorszyły się, a niepewność co do rozwoju sytuacji gospodarczej za granicą jest wysoka. Konsekwencje negatywnych scenariuszy rozwoju sytuacji w strefie euro mogą być poważne również dla polskiej gospodarki. Generuje to istotne ryzyko, z którym - w przypadku negatywnego rozwoju sytuacji - polskie banki będą musiały się zmierzyć.

_ - Nie można wykluczyć scenariusza odpływu kapitału z Polski, choć taki scenariusz jest skrajny _ - powiedział Piotr Szpunar. _ Jeśli chodzi o czynniki ryzyka, czyli potencjalne szoki, są one praktycznie takie same, jak pół roku temu, tylko potencjalna skala takich szoków wzrosła. Przede wszystkim mamy spowolnienie gospodarcze w strefie euro i związane z tym pogorszenie sytuacji banków europejskich. Ich trudna sytuacja powoduje kłopoty z finansowaniem, które częściowo zostały złagodzone przez EBC. Nie można jednak wykluczyć, że nastąpi jakiś scenariusz odpływu kapitału z Polski, odpływu finansowania. Taki scenariusz rozważamy, nie uważamy, żeby on był bardzo prawdopodobny, z wielu przyczyn. To jest m.in. relatywnie lepsza sytuacja fundamentalna Polski. Więc taki scenariusz gwałtownego odpływu kapitału czy załamania zaufania jest scenariuszem skrajnym, ale nie można go jednak całkowicie wykluczyć. Nie wiemy, co się zdarzy w strefie euro, dlatego analizujemy te scenariusze _ - dodał Szpunar.

W związku ze zmniejszonym popytem sytuacja finansowa przedsiębiorstw pogorszy się. Szczególnie zagrożonymi branżami są nadal budownictwo oraz obsługa nieruchomości.

Zobacz zalecenia NBP dla banków w Polsce

Testy warunków skrajnych przeprowadzone przez NBP wskazują, że duża część banków komercyjnych posiada kapitały wystarczające do zaabsorbowania skutków silnego spowolnienia gospodarczego. Nawet w takim pesymistycznym scenariuszu potrzeby kapitałowe w skali całego sektora nie byłyby znaczne, jednak niektóre banki wymagałyby wzmocnienia sytuacji kapitałowej. Część banków może być wrażliwa na silne pogorszenie warunków finansowania.

Dlatego też, ze względu na wzrost niepewności związanej z sytuacją makroekonomiczną i
finansową w strefie euro, NBP przedstawia w raporcie rekomendacje, których realizacja w opinii
NBP przyczyni się do dalszego umocnienia odporności polskiego systemu finansowego na
negatywne szoki.

Banki powinny prowadzić ostrożną politykę dywidendową tak, aby dysponować odpowiednim
buforem na pokrycie kosztów ewentualnego spowolnienia gospodarczego. Potrzeba zwiększenia
kapitałów dotyczy w szczególności banków posiadających znaczne portfele kredytów
mieszkaniowych udzielanych w walutach obcych lub tych o wysokim poziomie wskaźnika LtV.

Banki, których pozycja płynnościowa jest szczególnie wrażliwa na intensyfikację zaburzeń
rynkowych i dostępność finansowania pozyskiwanego w ramach grupy kapitałowej powinny
kontynuować wzmacnianie pozycji płynnościowej. W celu dywersyfikacji źródeł finansowania,
banki w większym stopniu niż obecnie powinny pozyskiwać finansowanie poprzez emisję
długoterminowych pasywów na rynku. Zwiększanie skali emisji powinno następować stopniowo,
tak aby w długim terminie portfel kredytowy był finansowany stabilnymi depozytami pozyskanymi
od sektora realnego i emisją długoterminowych instrumentów dłużnych.

Zmiany cen na rynku nieruchomości oraz, w przypadku kredytów walutowych, zmienność kursu
złotego mogą wpływać na wzrost bieżącego wskaźnika LtV dla kredytów mieszkaniowych. Banki
powinny więc monitorować portfele kredytów na nieruchomości mieszkaniowe pod kątem
bieżącego LtV i ograniczać ryzyko związane z kredytami o wysokim wskaźniku, nie zwiększając
przy tym prawdopodobieństwa utraty zdolności do obsługi kredytu przez kredytobiorcę.

NBP podtrzymuje również ocenę, że walutowe kredyty mieszkaniowe powinny zostać wycofane z
oferty bankowej, stając się produktem niszowym, dostępnym wyłącznie klientom, którzy uzyskują
trwałe przychody w walucie kredytu. Pomimo wyraźnego spadku udziału kredytów walutowych w
strukturze nowoudzielanych kredytów mieszkaniowych, część banków nadal utrzymuje je w swojej
ofercie.