NBP: Nawet ograniczone pogorszenie spłacalności kredytu grozi istotnymi skutkami

"Ryzyko związane z kredytami mieszkaniowymi zmieniło swój charakter, a z uwagi na wielkość tego portfela może mieć istotny wpływ na kondycję banków. Przed szokiem wywołanym COVID-19, ryzyko związane z kredytami mieszkaniowymi wynikało przede wszystkim z możliwości nadmiernego kredytowania rynku nieruchomości w warunkach ekspansji. Obecnie ryzyko zmieniło swój charakter i wiąże się przede wszystkim z możliwością materializacji ryzyka kredytowego. Wartość kredytów mieszkaniowych (40% kredytów dla sektora niefinansowego, ok. 20% PKB) sprawia, że nawet ograniczony wzrost problemów ze spłacalnością kredytów może mieć istotne skutki dla banków i w konsekwencji dla gospodarki" - czytamy w raporcie.

Kredyty mieszkaniowe historycznie charakteryzowały się bardzo niskimi wskaźnikami NPL, a obniżki stóp NBP ograniczają wzrost ryzyka w tym obszarze, podkreślił bank centralny.

"Obecny szok gospodarczy jest jednak bardzo silny i z uwagi na jego konsekwencje dla rynku pracy może stanowić wyzwanie nawet w sytuacji, gdy wcześniejsza polityka kredytowa była ostrożna" - wskazano także.

Według NBP, ryzyko prawne związane z portfelem kredytów hipotecznych w walutach obcych pozostaje aktualne.

"Deprecjacja złotego, podnosząca wskaźnik LtV tych kredytów i pogorszona sytuacja finansowa kredytobiorców, może powodować problemy z obsługą zadłużenia (ryzyko ekonomiczne portfela) oraz zwiększać skłonność klientów do wchodzenia w spory sądowe z bankami (ryzyko prawne portfela)" - czytamy też w raporcie.

Bank centralny ostrzega również, że materializacja ryzyka związanego z kredytami konsumpcyjnymi może stanowić istotne źródło strat kredytowych banków.

"Kredyty konsumpcyjne tradycyjnie charakteryzują się wyższym ryzykiem niż pozostała część portfela i stanowią istotną, na tle innych krajów UE, część portfela kredytowego banków w Polsce (16% kredytów dla sektora niefinansowego, ok. 8% PKB). Dodatkowo znaczna ich część to kredyty wysokokwotowe, które w warunkach obecnego szoku mogą okazać się szczególnie wrażliwe na pogorszenie się koniunktury gospodarczej" - napisano w dokumencie.

W ostatnim okresie nie identyfikowano istotnych nierównowag w segmencie kredytów dla przedsiębiorstw, ale mogą one stać się istotnym źródłem strat kredytowych ze względu na skalę szoku dla aktywności gospodarczej. Kredyty te stanowią ok. 1/3 portfela kredytowego banków i są wrażliwe na koniunkturę gospodarczą. Jednocześnie ograniczanie ich podaży może negatywnie wpływać na sytuację płynnościową przedsiębiorstw i ich wypłacalność, a w konsekwencji na sytuację gospodarczą kraju, podał też NBP.