Notowania

wiadomości
12.12.2011 14:38

NBP: W scenariuszu szokowym skala dokapitalizowania banków - 5,7 mld zł

W scenariuszu bazowym niektóre polskie banki wymagałyby zwiększenia kapitałów, aby utrzymać współczynnik wypłacalności powyżej 9 proc. łącznie o ok. 805 mln zł. W scenariuszu szokowym skala dokapitalizowania banków wyniosłaby ok. 5,7 mld zł - wynika z raportu NBP.

Podziel się
Dodaj komentarz

W scenariuszu bazowym niektóre polskie banki wymagałyby zwiększenia kapitałów, aby utrzymać współczynnik wypłacalności powyżej 9 proc. łącznie o ok. 805 mln zł. W scenariuszu szokowym skala dokapitalizowania banków wyniosłaby ok. 5,7 mld zł - wynika z raportu NBP.

NBP podał, że udział banków w aktywach sektora bankowego, które musiałyby zwiększyć kapitały przy realizacji scenariusza bazowego wyniósłby 1,8 proc.

"W scenariuszu szokowym, który zakłada wystąpienie silnych zaburzeń i którego prawdopodobieństwo realizacji jest niskie, dokapitalizowania wymagałyby banki mające 24-proc. udział w aktywach sektora bankowego, a skala dokapitalizowania wyniosłaby łącznie około 5,7 mld zł" - napisano w "Raporcie o stabilności systemu finansowego - grudzień 2011" Narodowego Banku Polskiego.

"Wynik ten uwzględnia dodatkowe straty w następstwie szoku rynkowego. Oznacza to, że nawet przy realizacji restrykcyjnych założeń skala koniecznego dokapitalizowania nie przekraczałaby 6 proc. dzisiejszych kapitałów sektora bankowego" - dodano.

Z raportu wynika, że w wyniku strat z tytułu ekspozycji na rynku międzybankowym potrzeby kapitałowe banków wzrosłyby o dodatkowe 0,4 mld zł.

NBP podał, że wyniki makroekonomicznych analiz szokowych wskazują, że większość banków komercyjnych działających w Polsce posiada wystarczające kapitały, aby obecnie bezpiecznie funkcjonować i aby zaabsorbować skutki niewielkiego spowolnienia wzrostu gospodarczego i w związku z nim niewielkiego wzrostu kosztów ryzyka kredytowego.

Według NBP symulacja ryzyka płynności wykazała, że w przypadku materializacji bardzo restrykcyjnego scenariusza szokowego grupa banków o około 25 proc. udziale w aktywach sektora nie miałyby odpowiednio wysokich buforów płynnych aktywów do pokrycia zobowiązań związanych z odpływem kapitału zagranicznego, deprecjacją złotego i spadkiem zaufania klientów.

"Większość z tych banków finansuje w dużym stopniu środkami z zagranicy bądź też mają znaczne portfele kredytów walutowych. Łącznie niedobór środków płynnych w tych bankach wyniósłby około 42 mld zł" - napisano w raporcie.

Poniżej podstawowe wskaźniki gospodarcze w rozważanych scenariuszach makroekonomicznych.

2011 2012 2013

Tempo wzrostu PKB r/r

Scenariusz bazowy 4,1% 3,1% 2,8% Scenariusz szokowy 4,1% 0,8% -0,8%

Średnioroczna stopa bezrobocia według BAEL

Scenariusz bazowy 9,5% 9,2% 9,0% Scenariusz szokowy 9,5% 10,1% 12,5%

Inflacja CPI r/r

Scenariusz bazowy 4,0% 3,1% 2,8% Scenariusz szokowy 4,1% 5,3% 3,6%

WIBOR3M

Scenariusz bazowy 4,49% 4,72% 4,72% Scenariusz szokowy 4,58% 5,93% 4,98%

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz