Tak geopolityka może uderzyć w sektor bankowy. Nowy raport o realnym zagrożeniu

Badanie wykazało, że aż 72 proc. członków zarządu ds. ryzyka (CRO) wskazuje cyberbezpieczeństwo jako najpoważniejsze zagrożenie. Na trzecim miejscu, z 38 proc. wskazań, znalazło się ryzyko geopolityczne, które rok wcześniej zajmowało dopiero 12. pozycję. Oznacza to wzrost o 137 proc. w porównaniu do poprzedniego roku, gdy wskazywało je jedynie 16 proc. respondentów. Znaczący awans ryzyka geopolitycznego w rankingu jest bezpośrednio związany z wojną w Ukrainie, konfliktami na Bliskim Wschodzie oraz napiętymi relacjami handlowymi na świecie. Dla 36 proc. badanych istotne są zmieniające się wymagania regulacyjne, natomiast 31 proc. zwraca uwagę na kwestie ESG.

Paweł Preuss, Partner EY Polska i lider sektora finansowego, wyjaśnia, że "kwestie geostrategiczne budzą duże zaniepokojenie wśród CRO z powodu szerokiego zakresu ich potencjalnych konsekwencji dla banków, od wzrostu inflacji po odporność operacyjną".

- CRO stawiają czoła coraz większej liczbie różnorodnych ryzyk" i dlatego "podchodzą oni coraz bardziej proaktywnie do zarządzania ryzykiem, aby reagować na nie bardziej zwinnie i skutecznie - dodaje.

Warto zauważyć, że szefowie ryzyka istotnych systemowo banków na świecie (G-SIB) mają nieco inne priorytety - ponad połowa z nich (55 proc.) podkreśla znaczenie regulacji. Paweł Preuss komentuje, że "nieco inne spojrzenie największych banków nie jest zaskoczeniem, ponieważ podlegają one większej liczbie regulacji, a w wielu jurysdykcjach są jedynymi zobowiązanymi do przestrzegania przepisów Bazylei III".

Postrzeganie ryzyka geopolitycznego różni się w zależności od wielkości banku i regionu jego działalności. Aż 64 proc. Globalnie Systemowo Ważnych Banków (G-SIB) umieściło geopolitykę w pierwszej piątce najważniejszych ryzyk. Janusz Miszczak, Partner EY i Lider Działu Zarządzania Ryzykiem Finansowym i Analityki, zwraca uwagę, że "zmiany geopolityczne to nie tylko konflikty zbrojne czy handlowe, ale także potencjalne zagrożenie cyberatakami inspirowanymi przez państwa lub organizacje przestępcze".

W odpowiedzi na rosnące zagrożenia geopolityczne, ponad połowa (56 proc.) CRO zapowiada, że kwestie te staną się jednym z ważniejszych priorytetów w ich działalności. Planują oni wzmocnienie zabezpieczeń systemów informatycznych, analizę sytuacji i przygotowywanie odpowiednich scenariuszy, a także wprowadzanie dokładniejszych zasad zgodności z przepisami.

Interesującym zjawiskiem jest to, że żaden z rodzajów ryzyka finansowego nie znalazł się w pierwszej dziesiątce najpoważniejszych zagrożeń. Wśród najważniejszych w ciągu najbliższego roku, CRO wymienili hurtowe ryzyko kredytowe (33 proc. wskazań), ryzyko kredytowe klientów detalicznych (24 proc.), ryzyko płynności i finansowania (19 proc.) oraz ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej (18 proc.).

Janusz Miszczak wyjaśnia ten fenomen.

Biznes bankowy to w istocie zarządzanie ryzykiem finansowym. Widać efekty wieloletnich inwestycji w ludzi i narzędzia, ponieważ szefowie ryzyka mają wysokie przekonanie o zdolności kontrolowania tego ryzyka". Potwierdza to fakt, że 67 proc. CRO uważa, iż ma wystarczające ramy zarządzania ryzykiem finansowym, a jedna czwarta twierdzi, że opiera je na najlepszych praktykach - mówi.

Kwestie związane z ESG nadal pozostają istotne dla banków, choć ich znaczenie nieco zmalało w porównaniu do poprzednich lat. Ponad połowa CRO (53 proc.) uznaje ryzyko związane z ujawnianiem informacji dotyczących ESG za poważne, szczególnie w kontekście wizerunkowym. Dla 48 proc. respondentów istotne są bezpośrednie skutki zmian klimatycznych, a dla 44 proc. - transformacja w stronę zrównoważonego rozwoju.

Paweł Flak, Lider Doradztwa Regulacyjnego FS EY, zauważa, że "sprawozdawczość ESG w krajach unijnych, wymuszona m.in. przez CSRD, nadal pozostaje w centrum uwagi". Według 63 proc. CRO, ryzyko klimatyczne może mieć wpływ na ryzyko kredytowe zarówno w perspektywie rocznej, jak i trzyletniej, natomiast ryzyko wizerunkowe powinno się zmniejszać.

Sztuczna inteligencja staje się coraz ważniejszym narzędziem w zarządzaniu ryzykiem bankowym. Prawie połowa badanych CRO (45 proc.) wykorzystuje AI do analizy danych, w tym wykrywania anomalii, 41 proc. do automatyzacji zadań operacyjnych, a 40 proc. do analizy dokumentów. Najczęściej AI jest stosowana do przeciwdziałania oszustwom (59 proc.), zapewnienia zgodności z regulacjami (44 proc.) oraz zarządzania ryzykiem kredytowym (40 proc.).

Powszechnemu wdrażaniu sztucznej inteligencji w bankach przeszkadzają głównie ograniczenia budżetowe. Ponadto 60 proc. respondentów wskazało na problemy z opracowaniem programu odpowiedzialnej sztucznej inteligencji, a 42 proc. narzekało na brak odpowiednich kwalifikacji pracowników. W związku z tym połowa CRO uważa, że w długoterminowej perspektywie przyciąganie i zatrzymywanie talentów w branży bankowej będzie coraz trudniejsze.

Badanie przeprowadzone przez EY we współpracy z Instytutem Finansów Międzynarodowych objęło 115 banków z 45 krajów. Najwięcej uczestników pochodziło z Ameryki Północnej (31 proc.) i Europy (25 proc.), a pozostałe z Azji i Pacyfiku (16 proc.), Ameryki Łacińskiej (15 proc.) oraz Bliskiego Wschodu (13 proc.).