Notowania

Stres-testy EBA: Polski bank wyjątkowo odporny na kryzys. Zaraz za europejskim podium

Polski bank okazał się czwartym najbardziej odpornym na testy scenariusza szokowego, przeprowadzone przez Europejski Nadzór Bankowy. Badano 51 największych banków w Europie. Najgorzej kryzys zniosą banki włoskie, irlandzkie, holenderskie i niemieckie. Kilka banków dostało ostrzeżenie.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Fotolia)

Polski bank okazał się czwartym najbardziej odpornym na testy scenariusza szokowego, przeprowadzone przez Europejski Nadzór Bankowy. Badano 51 największych banków w Europie. Najgorzej kryzys zniosą banki włoskie, irlandzkie, holenderskie i niemieckie. Kilka banków dostało ostrzeżenie.

Osiem lat po upadku Lehman Brothers wiele z europejskich banków ma poważne problemy ze złymi kredytami. Przeprowadzone przez Europejski Nadzór Bankowy (EBA) tzw. stres-testy miały wykazać na ile są odporne na kryzys. Choć kilka banków jest w bardzo złej sytuacji, to ogólny obraz nie jest zły.

Wyniki testów podano w piątek wieczorem. Objęły one 51 największych europejskich banków, w tym PKO BP. W odróżnieniu od badania z 2014 r. nie analizowano banków greckich i portugalskich, a liczba badanych zmniejszyła się o 72 instytucje. Być może dlatego wyniki nie są tak złe jak się obawiano.

Oceniono teraz odporność na scenariusz szokowy na przestrzeni lat 2015-2018. Ostateczny ranking polegał na ocenie jak za trzy lata będzie wyglądał kapitałowy współczynnik wypłacalności (CET1).

Według scenariusza szokowego, współczynnik wypłacalność dla badanych banków obniżyłby się o średnio 3,4 pkt. proc. do 9,2 proc., co oznaczałoby odpływ 269 mld euro kapitału. Straty na kredytach zagrożonych oszacowano na 349 mld euro, ryzyko operacyjne to 71 mld euro, a ryzyko rynkowe na 98 mld euro.

Jednak różnice pomiędzy krajami są duże. Dla norweskiego DNB Banku kryzys byłby prawie w ogóle niezauważalny, ale katastrofa czekałaby najstarszy bank na świecie - włoski Monte dei Paschi di Siena.

Ten bank wypadł w stres-testach najgorzej. Według raportu w sytuacji trzyletniego kryzysu w 2018 r. jego współczynnik wypłacalności CET1 miałby wartość ujemną i wyniósłby -2,44 proc. Słabe wyniki odnotowały też irlandzki Allied Irish Bank (4,31 proc.), austriacki Raiffeisen (6,12 proc.), Bank of Ireland (6,15 proc.), hiszpański Banco Popular (6,62 proc.), włoski Unicredit (7,10 proc.), brytyjski Barclays (7,3 proc.) i niemiecki Commerzbank (7,42 proc.). Analitycy uznają 7 proc. za krytyczną wartość współczynnika wypłacalności.

Trzy z wyżej wymienionych banków są silnie zaangażowane w Polsce. Raiffeisen jest właścicielem Raiffeisen Polbanku, Unicredit ma 40 proc. akcji Pekao, a Commerzbank ma 69 proc. mBanku. W przypadku Raiffeisena i Unicredit mówi się otwarcie o tym, że chcą sprzedać swoje polskie aktywa.

Według analizy EBA najgorzej scenariusz trzyletniego kryzysu zniosłyby banki: włoski Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., obniżając współczynnik wypłacalności o 14,5 pkt. proc., irlandzki AIB Plc (-8,8 proc.), holenderski Bank Nederlandse Gemeenten (-8,6 pkt. proc.), szkocki Royal Bank of Scotland (-7,5 pkt. proc.) i niemiecki NRW.Bank (-7,4 pkt. proc.).

Bank ze Sieny potwierdził godzinę przed publikacją raportu EBA, że sfinalizował plan sprzedaży całego portfela złych kredytów (24,1 mld euro) i udało mu się pozyskać konsorcjum instytucji, które obejmą nowe akcje za 5 mld euro.

Problemy, szczególnie w przypadku banków włoskich, wynikają z dużego udziału złych kredytów w aktywach. We Włoszech to aż 18 proc. wartości portfela kredytowego.

Zdaliśmy test celująco. Bardziej odporni tylko nieliczni

Jedyny polski bank w zestawieniu zdał test celująco. Dla PKO BP „szokowy” współczynnik wypłacalności oszacowano na poziomie 11,45 proc. To daje mu trzynaste miejsce w Europie w przypadku kryzysu, stawiając go wśród najbezpieczniejszych banków.

Jednocześnie zmiana względem 2015 roku, byłaby czwartą najmniejszą wśród testowanych instytucji. PKO BP miałby w 2018 r. wypłacalność niższą o zaledwie 2,0 pkt. proc., co oznacza że jest praktycznie niewrażliwy na ewentualne zamieszania rynkowe. Lepiej kryzys zniósłby tylko DNB Bank z Norwegii, któremu współczynnik CET1 spadłby o zaledwie 0,01 pkt. proc. do 14,30 proc., duński Danske Bank i hiszpański Criteria Caixa, S.A.U.

Wyniki stres-testów EBA 2015-2018 według zmiany kapitałowego współczynnika wypłacalności CET1
Kraj Bank Wskaźnik kapitałowy CET1 2015 Prognozowany CET1 2018 CET1 w scenariuszu szokowym 2018 zmiana 2018 (pkt. proc.)
Norwegia DNB Bank Group 14,31% 16,6% 14,30% 0,0%
Dania Danske Bank 15,48% 17,66% 14,0% -1,5%
Hiszpania Criteria Caixa, S.A.U. 9,65% 11,0% 7,81% -1,8%
Polska PKO BP S.A. 13,42% 14,73% 11,44% -2,0%
Hiszpania Banco Santander S.A. 10,19% 13,2% 8,20% -2,0%
Dania Jyske Bank 16,00% 19,84% 14,0% -2,0%
Szwecja Swedbank group 25,08% 27,5% 23,05% -2,0%
Hiszpania Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 10,27% 12,03% 8,19% -2,1%
Niemcy Volkswagen Financial Services AG 11,7% 12,90% 9,55% -2,1%
Francja Groupe Crédit Mutuel 15,55% 16,6% 13,38% -2,2%
Szwecja Skandinaviska Enskilda Banken group (SEB) 18,85% 21,55% 16,60% -2,3%
Włochy Intesa Sanpaolo S.p.A. 12,47% 12,8% 10,21% -2,3%
Francja BNP Paribas 10,87% 12,09% 8,5% -2,4%
Szwecja Nordea Bank group 16,5% 18,60% 14,09% -2,4%
Szwecja Svenska Handelsbanken group 21,3% 23,09% 18,55% -2,7%
Włochy Unione Di Banche Italiane Societ Per Azioni 11,62% 13,01% 8,85% -2,8%
Wielka Brytania Lloyds Banking Group Plc 13,1% 16,44% 10,14% -2,9%
Niemcy Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 13,11% 14,4% 10,10% -3,0%
Wielka Brytania HSBC Holdings 11,87% 12,41% 8,8% -3,1%
Francja Groupe Crédit Agricole 13,68% 14,8% 10,49% -3,2%
Belgia Belfius Banque SA 14,65% 17,6% 11,41% -3,2%
Włochy Unicredit S.p.A. 10,38% 11,47% 7,1% -3,3%
Francja Groupe BPCE 12,78% 14,36% 9,5% -3,3%
Niemcy Deutsche Bank AG 11,11% 12,1% 7,80% -3,3%
Włochy Banco Popolare - Societ Cooperativa 12,39% 14,61% 9,00% -3,4%
Francja Société Générale S.A. 10,91% 11,6% 7,50% -3,4%
Niemcy Norddeutsche Landesbank Girozentrale 12,09% 13,2% 8,62% -3,5%
Hiszpania Banco Popular Espanol S.A. 10,2% 13,45% 6,62% -3,6%
Belgia KBC Group NV 14,88% 16,2% 11,27% -3,6%
Niemcy Bayerische Landesbank 11,99% 12,41% 8,3% -3,7%
Hiszpania Banco de Sabadell S.A. 11,7% 12,81% 8,04% -3,7%
Węgry OTP Bank Nyrt. 12,94% 14,6% 9,22% -3,7%
Holandia ING Groep N.V. 12,70% 12,5% 8,98% -3,7%
Holandia Coöperatieve Rabobank U.A. 11,97% 13,3% 8,10% -3,9%
Niemcy DekaBank Deutsche Girozentrale 13,50% 14,2% 9,53% -4,0%
Wielka Brytania Barclays Plc. 11,35% 12,48% 7,3% -4,1%
Austria Raiffeisen-Landesbanken-Holding GmbH 10,20% 12,33% 6,1% -4,1%
Hiszpania BFA Tenedora de Acciones S.A.U. 13,74% 14,42% 9,58% -4,2%
Austria Erste Group Bank AG 12,3% 13,55% 8,02% -4,2%
Finlandia OP Osuuskunta 19,16% 20,9% 14,61% -4,6%
Francja La Banque Postale 14,51% 15,0% 9,82% -4,7%
Niemcy Commerzbank AG 12,13% 13,13% 7,4% -4,7%
Irlandia The Governor and Company of the Bank of Ireland 11,28% 15,03% 6,15% -5,1%
Dania Nykredit Realkredit 19,19% 22,03% 13,9% -5,3%
Holandia ABN AMRO Group N.V. 15,4% 16,20% 9,53% -5,9%
Niemcy Landesbank Baden-Württemberg 15,98% 15,58% 9,4% -6,6%
Niemcy NRW.BANK 42,54% 39,44% 35,40% -7,1%
Wielka Brytania The Royal Bank of Scotland Group Plc 15,53% 15,89% 8,08% -7,5%
Holandia N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 26,2% 28,05% 17,62% -8,6%
Irlandia Allied Irish Banks plc (AIB) 13,1% 13,90% 4,31% -8,8%
Włochy Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 12,07% 12,24% -2,44% -14,5%
Źródło: European Banking Authority

KNF zadowolony

"Polski system finansowy pozostaje jednym z najbardziej stabilnych w Europie, a sektor bankowy jest jego głównym filarem" - podsumowała zestawienie polska Komisja Nadzoru Finansowego.

Wskazano, że zysk netto sektora bankowego po pierwszych trzech miesiącach tego roku wyniósł 3,2 mld zł. Od początku roku fundusze własne banków zwiększyły się o 3,8 proc., tj. do 165,1 mld zł.

KNF podkreślił, że wzrósł na koniec marca poziom średniego współczynnika wypłacalności - do 17,1 proc., a udział w aktywach sektora banków ze współczynnikiem wypłacalności TCR wyższym niż 12 proc. wynosi 98,3 proc. aktywów sektora. Ponadto, wszystkie banki spełniały obowiązującą normę płynności krótkoterminowej (Liquidity Coverage Ratio LCR).

Tagi: stres testy, giełda, wiadomości, gospodarka, unia, najważniejsze, gospodarka polska, fundusze unijne, gospodarka światowa, giełda na żywo, banki
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz
30-07-2016

mariuszJa mam w zakresie finansów jedną podstawową zasadę. NIE BIORĘ kredytów ani pożyczek. Po prostu dla zasady. Wg mnie tylko przedsiębiorstwa powinny brać … Czytaj całość

30-07-2016

zczegosięciwszyćSchowały się za żywą tarczę w postaci frankowiczów. Doić z nich będą do ich śmierci a później przeniosą się na spadkobierców tych niewolników.

30-07-2016

henryk wielkiPorażka kto są banksterzy?

Rozwiń komentarze (31)