Publikacja rozporządzenia oznacza, że od nowego roku oprocentowanie wszystkich kredytów denominowanych lub indeksowanych do franka szwajcarskiego, które obecnie mają wpisane w umowach stawki LIBOR CHF, będzie liczone na podstawie wskaźników SARON, publikowane przez SIX Swiss Exchange Financial Information AG (SIX). Nie będzie konieczne aneksowanie obowiązujących obecnie umów.
Według rozporządzenia KE 1-miesięczną stopę CHF LIBOR zastąpi 1-miesięczna stopa składana SARON, odnotowana w 1-miesięcznym okresie poprzedzającym dany okres odsetkowy, a 3-miesięczna stopę CHF LIBOR zastąpi 3-miesięczna stopa składana SARON, odnotowana w 3-miesięcznym okresie poprzedzającym dany okres odsetkowy. Dla okresów 6- i 12-miesięcznych również będzie stosowana 3-miesięczna stopa składana SARON, odnotowana w 3-miesięcznym okresie poprzedzającym dany okres odsetkowy.
Stopa SARON powiększona o spread korygujący
Dodatkowo wskaźniki SARON będą powiększone o stały spread korygujący równy "spreadowi opublikowanemu dla każdego odpowiedniego terminu zapadalności i obliczonemu w dniu 5 marca 2021 r. jako historyczna mediana spreadu między daną stopą CHF LIBOR a odpowiednią stopą składaną SARON w pięcioletnim okresie retrospektywnym dla każdego danego terminu zapadalności". Dla wskaźnika 1-miesiecznego ten spread korygujący wynosi np. -0,0571 proc., a dla 3-miesięcznego: 0,0031 proc.
Jak wynika z notowań R, np. 13 października LIBOR 3M dla franka szwajcarskiego wynosił -0,7632 proc., tymczasem stopa SARON 3M tego dnia wynosiła -0,7205 proc.
