"Wbrew powszechnej opinii, moment wejścia na rynek nie jest czynnikiem decydującym o skuteczności strategii. Można to zilustrować prostym przykładem.
Pan Szczęściarz kupił
akcje spółki w samym dołku (niebieska strzałka w górę), po cenie 37,50 PLN. W czasie dynamicznych wzrostów, podobnie zrobił pan Żółw (zielona strzałka w górę), jednak zapłacił za nie już 41 PLN.
Akcje zgodnie z przewidywaniami rosły dalej do 51,50 PLN, aż do momentu gdy jeden z dużych akcjonariuszy spółki zaczął się ich pozbywać. Gdy osiągnęły cenę 47 PLN, uaktywniło się zlecenie stop p. Żółwia (zielona strzałka w dół). Dzięki temu zarobił 6 PLN na akcji. Szczęściarz licząc na swoje wyczucie rynku czekał na odbicie. Niestety,
akcje po dwóch miesiącach dotarły z powrotem do poziomu 37,50 PLN i po tej cenie Szczęściarz uciekł z rynku (niebieska strzałka w dół).
Powyższy przykład pokazuje, że to nie otwarcie pozycji gwarantuje zyski ale zamykanie ich w odpowiednim czasie. Również badania opisane w książce Ch. Lebeau "Komputerowa analiza rynków terminowych", potwierdziły, że strategie oparte na większości wskaźników AT pozwoliły uzyskać zyski w podobnej lub mniejszej ilości transakcji niż metoda losowa. Mimo wszystko inwestorzy tworząc systemy inwestycyjne najwięcej czasu poświęcają na poszukiwanie złotej metody wejścia na rynek."