ARBITRAŻ POMIĘDZY KONTRAKTAMI
cxee
/ 83.25.228.* / 2010-05-20 12:19
Witam,
Mam takie pytanie,
Czy jest możliwy arbitraż pomiędzy kontraktami np. FW20M10 i FW20H11 ?
tzn. kupić kontrakt o mniejszej wartości i sprzedać kontrakt o większej wartości - równocześnie przy odpowiedniej różnicy wartości.
Następnie zamknąć pozycje przy wyrównaniu się wartości obu kontraktów.
Czy płynność na tych kontraktach pozwala na wykonanie tego bezproblemowo ?
pozdrawiam
fazik_nielogo
/ 89.250.196.* / 2010-05-21 13:41
Różnica między seriami na początku sięga 10-15 pkt i maleje liniowo do 3-5 pkt.
Zakładając zysk 10 pkt na sąsiedniej parze w 3 miesiące, masz 100 zł minus prowizja i Belka.
prowizja = 4x 9zł (chyba) = 36
100 - 36 = 64zł
Belka 19% = 12zł
zysk = 52zł kwartalnie z pozycji więc 208 zł rocznie.
Depozyt ca 2x 2250 (stan obecny). = 4500
208 / 4500 * 100% = 4,6 % rocznie.
xxxxxl
/ 217.113.228.* / 2010-05-20 13:13
przy "małej" ilości
nie będzie "wiekszych" problemów"
niż poślizg
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i
poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie
odpowiedzialności.