Polski bank okazał się czwartym najbardziej odpornym na testy scenariusza szokowego, przeprowadzone przez Europejski Nadzór Bankowy. Badano 51 największych banków w Europie. Najgorzej kryzys zniosą banki włoskie, irlandzkie, holenderskie i niemieckie. Kilka banków dostało ostrzeżenie.
Osiem lat po upadku Lehman Brothers wiele z europejskich banków ma poważne problemy ze złymi kredytami. Przeprowadzone przez Europejski Nadzór Bankowy (EBA) tzw. stres-testy miały wykazać na ile są odporne na kryzys. Choć kilka banków jest w bardzo złej sytuacji, to ogólny obraz nie jest zły.
Wyniki testów podano w piątek wieczorem. Objęły one 51 największych europejskich banków, w tym PKO BP. W odróżnieniu od badania z 2014 r. nie analizowano banków greckich i portugalskich, a liczba badanych zmniejszyła się o 72 instytucje. Być może dlatego wyniki nie są tak złe jak się obawiano.
Oceniono teraz odporność na scenariusz szokowy na przestrzeni lat 2015-2018. Ostateczny ranking polegał na ocenie jak za trzy lata będzie wyglądał kapitałowy współczynnik wypłacalności (CET1).
Według scenariusza szokowego, współczynnik wypłacalność dla badanych banków obniżyłby się o średnio 3,4 pkt. proc. do 9,2 proc., co oznaczałoby odpływ 269 mld euro kapitału. Straty na kredytach zagrożonych oszacowano na 349 mld euro, ryzyko operacyjne to 71 mld euro, a ryzyko rynkowe na 98 mld euro.
Jednak różnice pomiędzy krajami są duże. Dla norweskiego DNB Banku kryzys byłby prawie w ogóle niezauważalny, ale katastrofa czekałaby najstarszy bank na świecie - włoski Monte dei Paschi di Siena.
Ten bank wypadł w stres-testach najgorzej. Według raportu w sytuacji trzyletniego kryzysu w 2018 r. jego współczynnik wypłacalności CET1 miałby wartość ujemną i wyniósłby -2,44 proc. Słabe wyniki odnotowały też irlandzki Allied Irish Bank (4,31 proc.), austriacki Raiffeisen (6,12 proc.), Bank of Ireland (6,15 proc.), hiszpański Banco Popular (6,62 proc.), włoski Unicredit (7,10 proc.), brytyjski Barclays (7,3 proc.) i niemiecki Commerzbank (7,42 proc.). Analitycy uznają 7 proc. za krytyczną wartość współczynnika wypłacalności.
Trzy z wyżej wymienionych banków są silnie zaangażowane w Polsce. Raiffeisen jest właścicielem Raiffeisen Polbanku, Unicredit ma 40 proc. akcji Pekao, a Commerzbank ma 69 proc. mBanku. W przypadku Raiffeisena i Unicredit mówi się otwarcie o tym, że chcą sprzedać swoje polskie aktywa.
Według analizy EBA najgorzej scenariusz trzyletniego kryzysu zniosłyby banki: włoski Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., obniżając współczynnik wypłacalności o 14,5 pkt. proc., irlandzki AIB Plc (-8,8 proc.), holenderski Bank Nederlandse Gemeenten (-8,6 pkt. proc.), szkocki Royal Bank of Scotland (-7,5 pkt. proc.) i niemiecki NRW.Bank (-7,4 pkt. proc.).
Bank ze Sieny potwierdził godzinę przed publikacją raportu EBA, że sfinalizował plan sprzedaży całego portfela złych kredytów (24,1 mld euro) i udało mu się pozyskać konsorcjum instytucji, które obejmą nowe akcje za 5 mld euro.
Problemy, szczególnie w przypadku banków włoskich, wynikają z dużego udziału złych kredytów w aktywach. We Włoszech to aż 18 proc. wartości portfela kredytowego.
Zdaliśmy test celująco. Bardziej odporni tylko nieliczni
Jedyny polski bank w zestawieniu zdał test celująco. Dla PKO BP „szokowy” współczynnik wypłacalności oszacowano na poziomie 11,45 proc. To daje mu trzynaste miejsce w Europie w przypadku kryzysu, stawiając go wśród najbezpieczniejszych banków.
Jednocześnie zmiana względem 2015 roku, byłaby czwartą najmniejszą wśród testowanych instytucji. PKO BP miałby w 2018 r. wypłacalność niższą o zaledwie 2,0 pkt. proc., co oznacza że jest praktycznie niewrażliwy na ewentualne zamieszania rynkowe. Lepiej kryzys zniósłby tylko DNB Bank z Norwegii, któremu współczynnik CET1 spadłby o zaledwie 0,01 pkt. proc. do 14,30 proc., duński Danske Bank i hiszpański Criteria Caixa, S.A.U.
| Wyniki stres-testów EBA 2015-2018 według zmiany kapitałowego współczynnika wypłacalności CET1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kraj | Bank | Wskaźnik kapitałowy CET1 2015 | Prognozowany CET1 2018 | CET1 w scenariuszu szokowym 2018 | zmiana 2018 (pkt. proc.) |
| Norwegia | DNB Bank Group | 14,31% | 16,6% | 14,30% | 0,0% |
| Dania | Danske Bank | 15,48% | 17,66% | 14,0% | -1,5% |
| Hiszpania | Criteria Caixa, S.A.U. | 9,65% | 11,0% | 7,81% | -1,8% |
| Polska | PKO BP S.A. | 13,42% | 14,73% | 11,44% | -2,0% |
| Hiszpania | Banco Santander S.A. | 10,19% | 13,2% | 8,20% | -2,0% |
| Dania | Jyske Bank | 16,00% | 19,84% | 14,0% | -2,0% |
| Szwecja | Swedbank group | 25,08% | 27,5% | 23,05% | -2,0% |
| Hiszpania | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | 10,27% | 12,03% | 8,19% | -2,1% |
| Niemcy | Volkswagen Financial Services AG | 11,7% | 12,90% | 9,55% | -2,1% |
| Francja | Groupe Crédit Mutuel | 15,55% | 16,6% | 13,38% | -2,2% |
| Szwecja | Skandinaviska Enskilda Banken group (SEB) | 18,85% | 21,55% | 16,60% | -2,3% |
| Włochy | Intesa Sanpaolo S.p.A. | 12,47% | 12,8% | 10,21% | -2,3% |
| Francja | BNP Paribas | 10,87% | 12,09% | 8,5% | -2,4% |
| Szwecja | Nordea Bank group | 16,5% | 18,60% | 14,09% | -2,4% |
| Szwecja | Svenska Handelsbanken group | 21,3% | 23,09% | 18,55% | -2,7% |
| Włochy | Unione Di Banche Italiane Societ Per Azioni | 11,62% | 13,01% | 8,85% | -2,8% |
| Wielka Brytania | Lloyds Banking Group Plc | 13,1% | 16,44% | 10,14% | -2,9% |
| Niemcy | Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale | 13,11% | 14,4% | 10,10% | -3,0% |
| Wielka Brytania | HSBC Holdings | 11,87% | 12,41% | 8,8% | -3,1% |
| Francja | Groupe Crédit Agricole | 13,68% | 14,8% | 10,49% | -3,2% |
| Belgia | Belfius Banque SA | 14,65% | 17,6% | 11,41% | -3,2% |
| Włochy | Unicredit S.p.A. | 10,38% | 11,47% | 7,1% | -3,3% |
| Francja | Groupe BPCE | 12,78% | 14,36% | 9,5% | -3,3% |
| Niemcy | Deutsche Bank AG | 11,11% | 12,1% | 7,80% | -3,3% |
| Włochy | Banco Popolare - Societ Cooperativa | 12,39% | 14,61% | 9,00% | -3,4% |
| Francja | Société Générale S.A. | 10,91% | 11,6% | 7,50% | -3,4% |
| Niemcy | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | 12,09% | 13,2% | 8,62% | -3,5% |
| Hiszpania | Banco Popular Espanol S.A. | 10,2% | 13,45% | 6,62% | -3,6% |
| Belgia | KBC Group NV | 14,88% | 16,2% | 11,27% | -3,6% |
| Niemcy | Bayerische Landesbank | 11,99% | 12,41% | 8,3% | -3,7% |
| Hiszpania | Banco de Sabadell S.A. | 11,7% | 12,81% | 8,04% | -3,7% |
| Węgry | OTP Bank Nyrt. | 12,94% | 14,6% | 9,22% | -3,7% |
| Holandia | ING Groep N.V. | 12,70% | 12,5% | 8,98% | -3,7% |
| Holandia | Coöperatieve Rabobank U.A. | 11,97% | 13,3% | 8,10% | -3,9% |
| Niemcy | DekaBank Deutsche Girozentrale | 13,50% | 14,2% | 9,53% | -4,0% |
| Wielka Brytania | Barclays Plc. | 11,35% | 12,48% | 7,3% | -4,1% |
| Austria | Raiffeisen-Landesbanken-Holding GmbH | 10,20% | 12,33% | 6,1% | -4,1% |
| Hiszpania | BFA Tenedora de Acciones S.A.U. | 13,74% | 14,42% | 9,58% | -4,2% |
| Austria | Erste Group Bank AG | 12,3% | 13,55% | 8,02% | -4,2% |
| Finlandia | OP Osuuskunta | 19,16% | 20,9% | 14,61% | -4,6% |
| Francja | La Banque Postale | 14,51% | 15,0% | 9,82% | -4,7% |
| Niemcy | Commerzbank AG | 12,13% | 13,13% | 7,4% | -4,7% |
| Irlandia | The Governor and Company of the Bank of Ireland | 11,28% | 15,03% | 6,15% | -5,1% |
| Dania | Nykredit Realkredit | 19,19% | 22,03% | 13,9% | -5,3% |
| Holandia | ABN AMRO Group N.V. | 15,4% | 16,20% | 9,53% | -5,9% |
| Niemcy | Landesbank Baden-Württemberg | 15,98% | 15,58% | 9,4% | -6,6% |
| Niemcy | NRW.BANK | 42,54% | 39,44% | 35,40% | -7,1% |
| Wielka Brytania | The Royal Bank of Scotland Group Plc | 15,53% | 15,89% | 8,08% | -7,5% |
| Holandia | N.V. Bank Nederlandse Gemeenten | 26,2% | 28,05% | 17,62% | -8,6% |
| Irlandia | Allied Irish Banks plc (AIB) | 13,1% | 13,90% | 4,31% | -8,8% |
| Włochy | Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | 12,07% | 12,24% | -2,44% | -14,5% |
| Źródło: European Banking Authority |
KNF zadowolony
"Polski system finansowy pozostaje jednym z najbardziej stabilnych w Europie, a sektor bankowy jest jego głównym filarem" - podsumowała zestawienie polska Komisja Nadzoru Finansowego.
Wskazano, że zysk netto sektora bankowego po pierwszych trzech miesiącach tego roku wyniósł 3,2 mld zł. Od początku roku fundusze własne banków zwiększyły się o 3,8 proc., tj. do 165,1 mld zł.
KNF podkreślił, że wzrósł na koniec marca poziom średniego współczynnika wypłacalności - do 17,1 proc., a udział w aktywach sektora banków ze współczynnikiem wypłacalności TCR wyższym niż 12 proc. wynosi 98,3 proc. aktywów sektora. Ponadto, wszystkie banki spełniały obowiązującą normę płynności krótkoterminowej (Liquidity Coverage Ratio LCR).