PKO Bank Polski najodporniejszym na negatywne scenariusze makroekonomiczne bankiem w Europie
PKO Bank Polski uczestniczył w kolejnej edycji europejskich testów warunków skrajnych przeprowadzonych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego przy udziale KNF. Wyniki dowodzą, że jest najodporniejszym na negatywne scenariusze makroekonomiczne bankiem w Europie.
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego ogłosił wyniki kolejnej edycji europejskich testów warunków skrajnych, w których uczestniczyło czterdzieści osiem największych banków z Europy, w tym dwa z Polski. Wyniki przeprowadzonych testów pokazały, że PKO Bank Polski jest w tej grupie najodporniejszy na negatywne scenariusze makroekonomiczne.
- PKO Bank Polski odpowiedzialnie podchodzi do kwestii ryzyka. Nasz model biznesowy oparty jest na tradycyjnych instrumentach finansowych takich jak kredyty i depozyty, a dodatkowo jest wspierany dobrze działającym systemem zarządzania ryzykiem. W każdym kolejnym kwartale, przy okazji publikacji sprawozdań finansowych, pokazujemy że nasza baza kapitałowa jest bardzo silna. Dlatego nie jest zaskoczeniem, że europejskie stress testy oceniły PKO Bank Polski jako najodporniejszy bank w Europie – powiedział Piotr Mazur, wiceprezes PKO Banku Polskiego.
Jakub Papierski, wiceprezes PKO BP: "W ostatnich 25 latach nie zmarnowaliśmy ani kwartału"
Wyniki przeprowadzonych testów potwierdziły wysoką odporność PKO Banku Polskiego na teoretyczne negatywne scenariusze makroekonomiczne i pokazały, że jest on najodporniejszy spośród wszystkich przebadanych banków.
Badania pokazały, że w sytuacji wystąpienia przyjętego na potrzeby testów negatywnego scenariusza, pełny współczynnik Common Equity Tier 1 po uwzględnieniu okresów przejściowych oraz uwzględnieniu wpływu MSSF 9, spada w 2020 roku do poziomu 15,62 proc. z 15,91 proc. na koniec 2017 r., czyli zmniejsza się tylko o 0,29 p.p.
Silna baza kapitałowa banku powoduje, że nawet w skrajnie niekorzystnych warunkach, prognozowane poziomy współczynnika CET 1 spełniają normy nadzorcze. Pozytywnie na osiągnięte wyniki wpływa m.in. model biznesowy banku, który oparty jest na tradycyjnych instrumentach finansowych takich jak kredyty i depozyty oraz który wspierany jest rozwiniętym systemem zarządzania ryzykiem.
Europejskie stress testy
W komunikacie banku czytamy, że stress testy to cyklicznie badania mające na celu zapewnienie organom nadzoru oraz uczestnikom rynku, jednolitych, spójnych i porównywalnych danych o wypłacalności europejskich banków w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków gospodarczych (m. in. spowolnienie gospodarcze na świecie, wzrost bezrobocia oraz osłabienie złotego względem euro i franka szwajcarskiego).
Obejmują one okres trzyletni, co pozwala na ocenę stabilności i odporności banków w odpowiednio długim horyzoncie czasu.
Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez * *dziejesie.wp.pl
